1、解析“多头仓位+卖出期权”组合策略
2024-02-02

在期权众多经典策略中,备兑被投资者广为熟知,在振荡行情中,可以发挥出收益增强的效应,在上涨行情中,能够以目标价格卖出标的。相比之下,在多头持仓基础上再配置卖出宽跨式策略,可以在振荡行情中收取看涨与看跌···

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2、商品期权市场蓬勃发展未来可期
2024-02-02

2023年5月15日,乙二醇期权和苯乙烯期权在大商所挂牌上市。这是大商所第12个和13个商品期权,同时也是国内第29个商品期权。商品期权从“破土而生”到如今“枝繁叶茂”,成为我国金融市场的重要组成部分···

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3、浅析上证50股指期权无风险套利策略
2024-02-02

本文详细演示如何利用上证50股指期货和股指期权构建转换套利和反转套利的无风险套利策略,并进行情景分析,利用实际数据给投资者刻画了最后到期日组合策略盈亏示意图。股指期权转换套利转换套利是指持有现货(期货···

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4、构建卖出看跌期权策略
2024-02-02

11月29日,沪深两市弱势整理。资金方面,两市成交7751亿元。期权方面,各品种期权标的走势转弱,购沽隐含波动率自低位回升。盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量继续增加。当日期权总持仓2···

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5、私募证券基金期权策略产品市场概况
2024-02-02

表现平稳且排名靠前我们以期权市场机构投资者为切入点,通过分析期权市场机构投资者的交易行为、投资偏好等信息,来了解期权类基金产品市场的整体概况。[期权市场投资者分析]场内期权市场投资者结构期权市场参与者···

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6、基差交易在股指期权上的应用
2024-02-02

伴随着我国金融期权市场品种上新的提速,在基差交易风险较低的环境下,机构投资者积极寻找股指期权市场和股票市场中的基差交易机会。本文通过股指期权的组合来合成期货头寸,构建ETF和股指期权合成期货头寸之间的···

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7、用股指期权构建牛市价差策略
2024-02-02

1月15日,央行开展了890亿公开市场逆回购操作和9950亿中期借贷便利(MLF)操作,利率分别维持在1.8%和2.5%;1月16日央行开展了7600亿逆回购,利率不变。本月有7790亿元MLF到期,···

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8、2024年股指期权策略布局浅析
2024-02-02

配置需求增长迅速2024年上半年各股指大概率仍维持底部振荡的行情,但下行空间有限。同时股指期权波动率处于较低分位数,因此可以选择卖出宽跨式策略赚取时间流逝的收益,当行情持续振荡一定周期,波动率持续下行···

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9、合理利用铁合金期货期权规避经营风险
2024-02-02

近年来,大宗商品市场整体波动加大,实体企业在复杂环境下积极寻求新机、力求开拓新局。在此背景下,宁夏、内蒙古部分铁合金企业主动使用期货工具来管理价格波动风险,以谋求长远、稳定发展。“目前来看,铁合金产能···

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10、自动赎回型期权产品集中敲入引关注
2024-02-02

专业人士:市场影响较小,且在逐渐弱化近期自动赎回型期权产品再度成为全市场最热话题之一。自动赎回型期权产品挂钩标的以股指为主,包括深300、中证500、中证1000等宽基指数,本质上是投资者向券商卖出带···

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